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Teaching - Current Courses

Hinweise:

Beachten Sie bitte, dass die Übungen in der ERSTEN Vorlesungswoche beginnen!

Art der Veranstaltung	Vorlesung/Lecture und Übung
Titel der Veranstaltung	Grundlagen der Ökonometrie
Dozent	Prof. Dr. Carsten Trenkler
Semester	Frühjahrsemester 2019
Zeit & Ort Vorlesung	Di 13.45 - 15.15 in B6, 23-25, Bauteil A - A001
Zeit & Ort Übung	10 Übungsgruppen, Termine und Räume folgen
Methode (Stunden pro Woche):	Vorlesung und Übung (2+2)
Kurssprache	Deutsch
Voraussetzungen	Statistik I+II
Prüfung	schriftlich (90 Minuten)
ECTS	6
Kursbeschreibung	Der Kurs gibt eine Einführung in die wichtigsten Methoden der Ökonometrie. Besprochen werden das multiple Regressionsmodell, bedingte Erwartungswerte und lineare Projektionen, KQ-Schätzer und ihre Eigenschaften, die Grundzüge asymptotischer Theorie, Verzerrung durch ausgelassene Variablen, Restriktionstests, Modellspezifikation, Modelldiagnose, perfekte und imperfekte Multikollinearität, Kausalitätsanalyse, nichtlineare Modellierungen, IV-Schätzung sowie Zeitreihenanalyse. Neben einer einführenden Betrachtung der theoretischen Aspekte der Methoden, wird vor allem deren Anwendung demonstriert und die empirisch relevanten Aspekte diskutiert. Die Vorlesung wird durch methodische und empirische Übungen im PC-Pool begleitet.
Downloads	Hier finden Sie den Vorlesungsplan und die Übungstermine. Weitere Details (inklusive Vorlesungsfolien) finden Sie auf der Ilias Seite zum Kurs.

Type	Block-Seminar
Title	Applied Econometrics
Lecturer	Prof. Dr. Carsten Trenkler
Semester	Spring semester 2020
Target Audience	Bachelor
Introductory Meeting:	Mon, 10.02.18, 1.45 p.m.-3.15 p.m. in room N.N.
Presentations:	Tba
Course language	English/German
Prerequisites	Grundlagen der Ökonometrie (Basic Econometrics); Statistik I+II (Statistics I + II)
Examination	seminar paper and presentations
ECTS	6
Course description	Each participant conducts an own empirical study in order to become familiar with applied research, what includes the ability to interpret empirical results in a meaningful way. Based on the material covered in the course Grundlagen der Ökonometrie, you will extend your knowledge on econometric models, estimation methods and test procedures in order to solve empirical problems. The seminar topics will refer to the multiple regression model for cross-section data including IV estimation setups as well as to microeconometric, panel data and time series models. Thereby, you should gain a broad overview on the various model classes through your own and your fellow students’ projects.
Registration	You can register for the seminar during the regular registration week. Once you are enrolled for teh seminar I will ask you to send me an email with your three most preferred topics. The maximum number of participants in the seminar is limited to 14.
Downloads	Seminar description List of Topics Description of Topics Further information will be made available in the Ilias group of the seminar in due time.