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FSS 2023 – Courses

Lehre

  • Statistik 1 (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. Toni Stocker

    Zeiten und Räume der Vorlesung (4 st.)

    Mo 10:15 – 11:45 wtl 13.02.2023 – 29.05.2023 (SO 108)
    Di  17:15 – 18:45 wtl  14.02.2023 – 30.05.2023 (B6, A001)

    Übungen und Tutorien

    Info: Download (pdf)

    Die Übungen beginnen in der 2. Vorlesungs­woche.

    Die Tutorien beginnen bereits in der 1. Woche

    Weitere Informationen

    Download (pdf)
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  • Grundlagen der Statistik (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. rer. nat. Ingo Steinke

    Zeit und Ort der Veranstaltung:

    Studenten der Wirtschafts­informatik – und pädagogik:

    Mo 10:15 – 11:45 wtl 13.02.2023 – 22.05.2023 (A3 001)
    Di  10:15 – 11:45 wtl  14.02.2023 – 30.05.2023 (A3 001)
    Mi  08:30 – 10:00 wtl 15.02.2023 – 31.05.2023 (A3 001)

    Studenten der BWL:

    Mo 13:45 – 15:15 wtl 13.02.2023 – 22.05.2023 (A3 001)
    Di  15:30 – 17:00 wtl  14.02.2023 – 30.05.2023 (A3 001)
    Mi  15:30 – 17:00 wtl 15.02.2023 – 31.05.2023 (A3 001)

    Weitere Informationen

    Pro Woche finden zwei Vorlesungen (am Dienstag und Mittwoch) und eine Übung (am Montag) statt. Davon abweichend findet am Montag, den 13.02., anstelle der Übung eine Vorlesung statt. Die beiden Veranstaltungen „Grundlagen der Statistik“ sind inhaltsgleich. Die Vormittagstermine sind für die Wirtschafts­pädagogen und Wirtschafts­informatiker gedacht, die Nachmittagstermine für die Wirtschafts­wissenschaft­ler. Ein Tausch der Veranstaltungen ist aber prinzipiell möglich. Um Zugang zu den Vorlesungs­materialien zu erhalten, melden Sie sich bitte bei der für E-Learning (Ilias) freigeschalteten Veranstaltung an.

    Die Vorlesung stellt eine Einführung in die Wahrscheinlichkeits­rechnung und Induktive Statistik dar. Es werden die Grundbegriffe und Grundlagen der Wahrscheinlichkeits­rechnung besprochen, z.B. Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit, Bayessche Formel, Zufallsvariablen, Verteilungs­funktion, diskrete und stetige Verteilungen, Verteilungen von zwei und mehr Zufallsvariablen und Grenzwertaussagen für große Stichproben. Im Rahmen des Statistikteils der Vorlesung wird in die Grundkonzepte der Schätz- und Testtheorie eingeführt, es werden die wichtigsten klassischen Parametertests besprochen und theoretische und praktische Aspekte von linearen Regressions­modellen diskutiert.

    Literatur

    Stocker, T., Steinke, I. (2022): Statistik – Grundlagen und Methodik. 2. Auflage. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

    Stocker, T., Steinke, I. (2022): Statistik – Übungs­buch. 2. Auflage. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

    Alternative Literatur

    Fahrmeir, L., Künstler, R., Pigeot, I., Tutz, G. (2007): Statistik. 6. Auflage. Springer-Verlag.

    Schira, J. (2003): Statistische Methoden der VWL und BWL. Pearson-Studium.

  • Time Series Analysis (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. Toni Stocker

    Time and Location of Lecture

    Fr 12:00 – 13:30 weekly (L7, 3–5, 001)

    Time and Location Exercises

    (Group Exercise Sessions):

    Exercise Session 1: Thursday, 17:15–18:45, L9, 1–2, 002
    Exercise Session 2: Friday,      10:15–11:45, L9, 1–2, 003

    The exercise sessions start already in the 1st week!

    For the exercise part of the class you choose only one of the two Exercise Sessions offered

    Level

    Bachelor

    Sprache/Language

    English

    More Information

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  • Statistische Lern­verfahren (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. Ingo Steinke

    Zeiten und Ort der Vorlesung

    Mi, 12:00 – 13:30, wtl 15.02.2023 – 31.05.2023, Seminarraum 003, L9, 1–2

    Do,  8:30 – 10:00, wtl 16.02.2023 – 01.06.2023, Seminarraum 003, L9, 1–2

    Inhalt

    Statistisches Lernen umfasst eine Reihe von statistischen Verfahren, mit deren Hilfe es möglich ist, Zusammenhänge zwischen den Variablen eines Datensatzes zu erkennen, Prognosen aufzustellen und Entscheidungen in Form von Gruppen­zuordnungen durchzuführen. In der Vorlesung werden eine Reihe von Verfahren besprochen. Dazu gehören neben den klassischen Verfahren der lineare Regression und Klassifikation mit logistischer Regression und Diskriminanzanalyse auch Resampling-Verfahren, die häufig zur Wahl eines geeigneten Modells verwendet werden, nichtlineare Modellansätze, Baum-basierte Verfahren, wie Regressions- und Klassifikations­bäume, und Verfahren, die auf Support-Vektoren basieren. Neben der Motivation für die Verfahren werden auch einige ihrer theoretischen Eigenschaften besprochen. Im Rahmen der Vorlesung und in der begleitenden Übung wird von der Programmiersprache R Gebrauch gemacht. Grund­kenntnisse in R sollten vorhanden sein.

HWS 2022 – Courses

  • Statistik 2 (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. Toni Stocker

    Zeiten und Räume der Vorlesung

    Mo 13:45 – 15:15 wtl  (B6, A 001)
    Do  08:30 – 10:00 wtl  (SO 108)

    Übungen

    Die Übungen beginnen in der 2. Vorlesungs­woche

    Nähere Info: Download (pdf)

    Weitere Informationen

    Weitere Informationen zur Veranstaltung: Download (pdf)

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  • Applied Multivariate Statistics (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. Toni Stocker

    Time and Location of Lecture

    Fr 10:15 – 11:45 weekly (L7, 3–5, 001)

    Time and Location Exercises

    (Group Exercise Sessions):

    Session 1: Thursday, 17:15–18:45, L9, 1–2, 003
    Session 2: Friday,      10:15–11:45, L9, 1–2, 003

    The exercise sessions start in the 2nd week!

    For the exercise part of the class you choose one of the two tutorials offered

    Level

    Bachelor

    Sprache/Language

    English

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  • Markov-Ketten (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. Ingo Steinke

    Zeiten und Ort der Vorlesung

    Die Vorlesungen finden am Donnerstag, 13:45–15:15, L9, 1–2, 002, und 14-tägig am Donnerstag, 17:15–18:45, L9, 1–2, 002, statt.

    Übungen finden 14-tägig am Donnerstag, 17:15–18:45, L9, 1–2, 002.

    Inhalt

    Die Vorlesung stellt eine Einführung in die Theorie der Markov-Ketten mit diskretem Zustandsraum dar. Es werden grundlegende Eigenschaften von Markov-Ketten untersucht mit einem besonderen Augenmerk auf das Verhalten von Markov-Ketten über längere Zeiträume. Es werden Beispiele für ihre Anwendung in der Biologie, den Wirtschafts- und Sozial­wissenschaften vorgestellt. Neben Beispielrechnungen wird ein Einblick in die wahrscheinlichkeits­theoretischen Grundlagen gegeben. Markov-Prozesse, Markov-Ketten mit stetigem Zustandsraum und Markov-Chain-Monte-Carlo-Methoden zur Simulation von speziellen Verteilungen von Zufallsvariablen werden diskutiert. Der Kurs nutzt eine mathematische Notation und enthält teilweise formale mathematische Herleitungen.

  • Resampling-Verfahren (B.Sc.)

    Dozent

    Dr. rer. nat. Ingo Steinke

    Zeit und Ort der Veranstaltung:

    Mo, 13:45 – 17:00, wtl 05.09.2022 – 17.10.2022, Hörsaol 001, L7, 3–5

    Weitere Informationen

    Art und Verwendbarkeit des Moduls: Wahl­veranstaltung im Bachelor­studien­gang VWL
    ECTS-Punkte: 5 ECTS
    Lehr­methode: Vorlesung (2 SWS)
    Unterrichtssprache: Deutsch
    Teilnahme­voraussetzungen: Statistik I und II

    Ziele und Inhalte des Moduls: Bei Resampling-Verfahren werden mithilfe vorliegender Stichproben neue Stichproben generiert, die dazu dienen, vorhandene Schätz- und Test­verfahren zu verbessern bzw. die Bestimmung von Konfidenzintervallen und die Durchführung von Tests erst zu ermöglichen. Die Resampling-Verfahren Jackknife und Bootstrap werden aus theoretischer Sicht besprochen. Angewandt werden die Verfahren zur Verbesserung von Schätzern, Konfidenzintervallen und Tests in einfachen parametrischen Modellen und Regressions­modellen. Berechnungen zu den Resampling-Verfahren werden in R durchgeführt. Grund­kenntnisse in R sollten vorhanden sein.

    Erwartete Kompetenzen nach Abschluss des Moduls: Die Studierenden sind mit Ergebnissen der asymptotischen Statistik vertraut und können diese anwenden. Sie kennen Landau-Symbole und können mit ihnen rechnen. Sie haben ein grundlegendes Verständnis von der Funktions­weise von Resampling-Verfahren. Sie verstehen die Ideen hinter den theoretischen Ergebnissen zu Resampling-Verfahren. Mithilfe von R können die Studierenden Resampling-Verfahren anwenden.